Quantitative Portfolio Lab
학계가 검증한 이론으로
내 포트폴리오 성향을 알아보세요
Markowitz · Fama–French 3F · Fama–French 5F · HRP — 학계가 인정한 4개 모델로 내 포트폴리오의 위험·수익·팩터 노출을 한 번에 분해합니다.
● 4 academic models● Free, no signup needed
MODELS
4
Markowitz·Fama–French 3F/5F·HRP
EXECUTION
~4s
평균 분석 처리 시간
PORTFOLIOS
∞
다중 포트폴리오 저장·분석
COST
Free
회원가입 없음
Models
이론적 깊이가 다른 4가지 분석
단일 지표가 아니라 서로 다른 가정을 가진 모델들을 교차 검증해 — 한 모델의 한계를 다른 모델이 보완하도록 설계되어 있습니다.
01CORE
Markowitz
Mean–Variance Optimization · 1952
내 포트폴리오가 짊어진 위험에 대비 얼마나 효율적으로 수익을 내는지 알아봅니다.
σ · μ · Sharpe
02CORE
Fama–French 3F
Three-Factor Model · 1993
세가지 팩터로 수익을 분해해 어떤 요인이 내 수익의 주요 요인인지 알아봅니다.
α · β_M · β_S · β_H · R²
03PRO
Hierarchical Risk Parity
HRP · Machine Learning · 2016
비슷하게 움직이는 종목끼리 묶어, 위험이 한쪽으로 쏠리지 않는 비중을 알아봅니다.
Cluster · σ · Sharpe · Diversification
04PRO
Fama–French 5F
Five-Factor Model · 2015
3팩터에 우량성과 보수적 자본 배분 두 가지를 더해, 내 수익의 더 깊은 원인을 알아봅니다.
α · β_M · β_S · β_H · β_R · β_C
How it works
3단계 — 입력에서 보고서까지 단 몇 초
Get started
지금 들고 있는 종목으로
1분 안에 첫 보고서를 받아 보세요.
결과는 자동으로 대시보드에 저장되어 모델 간 비교가 가능합니다.